对于买人欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是( )。 Ⅰ．Gamma Ⅱ．Vega Ⅲ．Theta IV．Delta

admin2018-09-20 39

问题对于买人欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是( )。
Ⅰ．Gamma Ⅱ．Vega
Ⅲ．Theta IV．Delta

选项 A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案C

解析 Ⅰ项，Gamma＝Delta的变化／标的价格变动值，看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；Ⅱ项，Vega＝权利金变动值／波动率变动值，看涨期权与看跌期权的Vega都是正数；Ⅲ项，Theta＝权利金变动值／到期时间变动值，看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低；Ⅳ项，Delta＝权利金变动值／标的价格变动值，看涨期权的Delta∈(0，1)，看跌期权的Delta∈(－1，0)。

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