假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为( )元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)

admin2010-08-24 36

问题假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为( )元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)

选项 A、0.96
B、0.54
C、0.66
D、0.72

答案D

解析

；d2=0.42-0.3×

=0.12，C=4.6×0.6628-4.5×e^-0.06×1×0.5487=0.72(元)。

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