首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足( )条件。
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足( )条件。
admin
2023-03-03
45
问题
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w
1
，w
2
，…，w
N
构成的套利组合P都应当满足( )条件。
选项
A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B、w
1
b
1
+w
2
b
2
+…+w
N
b
N
=0，其中b
i
代表证券i的因素灵敏度系数
C、套利组合是风险最小、收益最高的组合
D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
答案
B
解析
套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数满足w
1
+w
2
+…+w
N
=0；②该组合因素灵敏度系数为零，即w
1
b
1
+w
2
b
2
+…+w
N
b
N
=0。其中，b
i
表示证券i的因素灵敏度系数；③该组合具有正的期望收益率，即w
1
Er
1
+w
2
Er
2
+…+w
N
Er
N
>0。其中，Er
i
表示证券i的期望收益率。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/p9xD777K
本试题收录于：
证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
0
证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
相关试题推荐
当施加于绝缘材料上的电场强度高于临界值时，绝缘材料发生破裂或分解，电流急剧增加，完全失去绝缘性能，这种现象就是绝缘击穿。下列关于绝缘击穿的说法中，正确的是()。
起重机械的安全装置包括制动器、起重量限制器、起重力矩限制器、极限力矩限制器等，为保证起重机械安全，其安全装置必须符合相应安全技术要求。下列关于起重机械安全装置的说法中，正确的是()。
化学品安全技术说明书是向用户传递化学品基本危害信息(包括运输、操作处置、储存和应急行动信息)的一种载体。下列化学品信息中，不属于化学品安全技术说明书内容的是()。
根据《特种设备目录》，场(厂)内专用机动车辆是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。根据《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》(TSGN0001)，下列属于叉车定期(含首次)检验的基本项目的是(
运输气瓶的单位应建立相应的安全管理、应急预案制度，对气瓶的押运员、驾驶人员、装卸人员都应进行相关教育培训，以保证安全。下列关于气瓶装卸运输注意事项的说法中，正确的是()。
某企业维修人员进入储油罐内检修前，不仅要确保放空油罐油料，还要用惰性气体吹扫油罐。维修人员去库房提取氮气瓶时，发现仅有的5个氮气瓶标签上的含氧量有差异。下列标出含氧量的氮气瓶中，维修人员可以提取的氮气瓶有()。
对“安全第一，预防为主”理解有误是()。
依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。
内部特征基本一致，与相邻地段有明显区别，而需要采取相同经营措施的地块叫做()。
关于货币市场和资本市场的理解，以下表述错误的是()。
随机试题
web2．0的主要代表技术
Readthefollowingdialogueandtrytofillupthegapswithproperwords,phrases,orsentences.Blanca:Hello.I’mcalling
下列哪项对于估计慢性肾功能不全预后是最有帮助的
关于半价层的叙述，正确的是
发生下列情形，税务师事务所可以不经委托人同意，直接将涉税鉴证业务工作底稿提供给第三方的有()。
要约和要约邀请两者的根本区别在于________。
下列句子中，修辞方法运用不恰当的是()。
授予专利权的实质条件不包括()
国家保护社会主义的()。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏国家的和集体的财产。
乙某为了躲避持刀抢劫犯甲某的追赶，在一胡同拐弯处打开一住户大门进入躲避，不幸将一老太太撞倒在地造成小腿骨折。乙某的行为属于()。
最新回复
(
0
)
