下面对β系数描述正确的有( )。[2012年5月真题]

admin2013-06-16 23

问题下面对β系数描述正确的有( )。[2012年5月真题]

选项 A、股票组合的β系数由组合中各股票投入资金所占比例及其β系数决定
B、当β系数大于1时，应做买入套期保值
C、β系数越大，该股票相对于以指数衡量的股票市场来说风险就越大
D、股票组合的β系数越大，套期保值所需的期货合约数量就越多

答案A,C,D

解析股票组合的β系数=X₁β₁+X₂β₂+…+X_nβ_n，当β系数大于1时，说明股票的波动或风险水平高于以指数衡量的整个市场的波动或风险水平；买卖期货合约数=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。

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