A、B股票的市场模型估计结果如下：Ra=0．005+1．2R1+Ea，Rb=0．001+0．8R1+Eb，σ1=0．5，那么A股票和B股票收益率的协方差是( )。

admin2016-08-29 33

问题 A、B股票的市场模型估计结果如下：R_a=0．005+1．2R₁+E_a，R_b=0．001+0．8R₁+E_b，σ₁=0．5，那么A股票和B股票收益率的协方差是( )。

选项 A、0．2
B、0．24
C、0．25
D、0．96

答案B

解析 Cov(A，B)=Cov(1．2σ₁，0．8σ₁)=1．2×0．8×σ₁²=0．24。故选B。

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