可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。

admin2021-04-28 27

问题可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。

选项 A、对角线模型
B、因子模型
C、历史模拟法
D、解析模型
E、仿真模型

答案A,B

解析可用来简化协方差矩阵的方法有两种：一种是威廉.夏普在资产组合理论中提出的对角线模型，另一种是因子模型。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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