2. 自考
  3. A公司3个月后需要1笔500 000 000日元的款项，由于担心未来日元兑美元升值，A公司在期货市场应该如何操作才能规避此类风险?(假设当前现货市场日元对美元的即期汇率为1日元兑0．008 293美元，期货市场1日元兑0．008 211美元。假设3个月后日

A公司3个月后需要1笔500 000 000日元的款项，由于担心未来日元兑美元升值，A公司在期货市场应该如何操作才能规避此类风险?(假设当前现货市场日元对美元的即期汇率为1日元兑0．008 293美元，期货市场1日元兑0．008 211美元。假设3个月后日

admin2022-12-22  110
问题 A公司3个月后需要1笔500 000 000日元的款项，由于担心未来日元兑美元升值，A公司在期货市场应该如何操作才能规避此类风险?(假设当前现货市场日元对美元的即期汇率为1日元兑0．008 293美元，期货市场1日元兑0．008 211美元。假设3个月后日元升值，现货市场上1日元兑0．008 095美元，期货市场上1日元兑0．008 311美元。假设期货市场上的合约可以根据需要来设计)
选项
答案A公司可以在期货市场上买入50份为期3个月的日元期货合约，每份合约规模为10000000日元。假设3个月后日元升值，1日元兑0.008095美元。则现货市场上的损益为： JY500000000×(0.008293-0.008095)=99000(美元) 现货市场上购买成本增加99000美元。 期货市场上的损益为： 50×JY10000000×(0.008311-0.008211)=50000(美元) 期货市场上获利50000美元。 综合看来节约了99000-50000=49000美元的成本。
解析
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