根据期权定价理论，期权价值主要取决于( )。 Ⅰ．期权期限 Ⅱ．执行价格 Ⅲ．标的资产的风险度 Ⅳ．通货膨胀率

admin2017-09-19 35

问题根据期权定价理论，期权价值主要取决于( )。
Ⅰ．期权期限
Ⅱ．执行价格
Ⅲ．标的资产的风险度
Ⅳ．通货膨胀率

选项 A、Ⅱ．Ⅲ
B、Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
D、Ⅲ．Ⅳ

答案C

解析根据B-S期权定价模型，期权价格可由标的物价格、执行价格、利率、到期时间、波动率得出，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出隐含波动率的大小。

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