李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据以上材料回答问题。 最优资产组合的期望

admin2017-11-07  42

问题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。

根据以上材料回答问题。
最优资产组合的期望收益率和标准差分别为(    )。

选项 A、15.61%;16.54%
B、18.61%;23.48%
C、13.39%;13.92%
D、14.83%;15.24%

答案A

解析 由上题可知最优风险资产组合中的股票和债券的比重分别为45.16%、54.84%,期望收益率和标准差计算如下:E(rP)=0.4516×20%+0.5484×12%=15.61%;σP=[ωS2σS2B2σB2+2ωSωBCov(rS,rB)]1/2=(0.45162×30%2+0.54842×15%2+2×0.4516×0.5484×0.0045)1/2=16.54%。
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