下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有( )。

admin2019-06-08 64

问题下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有( )。

选项 A、证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B、证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
C、当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
D、当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消

答案A,D

解析本题考查的知识点是证券资产组合的风险及其衡量。在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险。不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险。故选项A正确，选项B错误。当相关系数小于1大于一1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值，即证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。当相关系数等于1时，两项资产的收益率具有完全正相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。选项C不正确。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。选项D正确。

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财务成本管理

注册会计师

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