下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是( )。

admin2010-08-27 63

问题下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是( )。

选项 A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B、必须直接估计每个敞口之间的相关性
C、Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D、CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

答案C

解析归纳商业银行组合风险知识点：组合风险监测的方法包括传统的银行资产组合监测方法和资产组合模型法。
(1)传统的组合检测法主要是对信贷资产组合授信集中度和结构进行分析检测；
(2)资产组合模型法包括两种方法：估计各敞口之间的相关性；不直接处理各敞口之间的相关性，把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布，如Credit Porffolio View、CreditMetrics模型。
A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法；B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性；D错在该模型是不直接估计敞口相关性的。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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