计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

admin2010-08-27 15

问题计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

选项 A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B、风险度量的结果受制于历史周期的长短
C、无法充分度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

答案C

解析本题是该知识点经常出题的地方，请考生多加注意。归纳VAR历史模拟法的优点：
(1)考虑了“肥尾”现象；
(2)通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，没有模型风险；
(3)能度量非线性金融工具的风险。
VAR值的历史模拟法存在的缺陷：
(1)风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动；
(2)风险度量的结果受制于历史周期的长短；
(3)以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强；
(4)在度量较为庞大且结构复杂资产组合风险时，工作量十分繁重。

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公司内部融资的资金来源不包括()

蓝天公司向银行申请1000万元的贷款，为期3个月。这一天伦敦银行3个月同业拆借利率为7％，那么蓝天公司贷款利率是()。

银行为提高贷款的收益性，通常希望借款人保持较高的资产负债率。()

下列关于利润率的说法正确的是()

体现银行内控能力常用的内部指标包括三个方面：信贷资产质量、盈利性和流动性。()

下列关于市场需求预测分析的说法，正确的有()。

贷款利率中的()实行一年一定。

客户历史分析中成立的动机包括()。

下列关于计算可持续增长率的公式的说法，错误的是()。

在价格领导模型中，贷款利率通常不包括()。

长期使用磺胺类药物可引起缺乏的维生素是()。

母乳中含大量免疫物质，其中具有直接杀菌抗炎作用的是

对于克罗恩病脾虚湿阻证者，宜用(　　)对于克罗恩病脾肾阳虚证者，宜用(　　)

刘某2005年7月被王某伤害，当时没有发现问题，2006年11月经确诊属于明显伤害，且为残疾，则刘某要求赔偿的诉讼时效计算时间是()。

一般来说，课的基本组成部分有：组织教学、检查复习、______、巩固新教材、布置课外作业。

不属于元认知策略的是()。

There’salotofmoneyinreligion.Lookatthetax-freeincomeofAmericanTVevangelists,oratStPeter’sandallthegoodies

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对于克罗恩病脾虚湿阻证者，宜用( )对于克罗恩病脾肾阳虚证者，宜用( )

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