A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；B证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合。下列结论中正确的有( )。

admin2019-01-31 94

问题 A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；B证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合。下列结论中正确的有( )。

选项 A、最小方差组合是全部投资于A证券
B、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D、可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合

答案A，B，C

解析根据有效边界与机会集重合可知，机会集曲线上不存在无效投资组合，即机会集曲线没有向后弯曲的部分，而A证券的标准差低于B证券，所以，最小方差组合是全部投资于A证券，即选项A的结论正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B证券的期望报酬率高于A证券，所以最高期望报酬率组合是全部投资于B证券，即选项B的结论正确；因为机会集曲线没有向后弯曲的部分，所以，两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，即选项C的结论正确；因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券，所以选项D的结论错误。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/v8Ic777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；B证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合。下列结论中正确的有( )。

财务成本管理

注册会计师

下列说法中，正确的有()。

生产车间登记“在产品收发结存账"所依据的凭证、资料不包括()。

在内在价值大于0的前提下，下列关于期权价值影响因素的表述中，不正确的有()。

下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中．不正确的有()。

某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3．5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。

下列关于资本成本的说法中，不正确的是()。

下列财务管理原则中，要求根据公司的行为判断它未来的收益状况的是()。

关于现金流量的估计，下列说法不正确的是()。

从资金来源上看，企业增长的实现方式有()。

A、硝苯地平B、普萘洛尔C、维拉帕米D、硝酸甘油E、双嘧达莫直接扩张血管、加快心率的是

放疗摆位中治疗床转角的允许精度为

以下不属于量反应的药理效应指标有

下列关于死刑复核程序的说法中，正确的有：

设Ω是由x2+y2+z2≤2z及z≤r2+y2所确定的立体区域，则Ω的体积等于：

在()中，员工薪酬增长的规模和频率取决于其个人的绩效评价等级和在薪酬浮动范围中的位置。

“孤松独秀如椽笔，日月双星照古今”，这是盛赞“五四”运动两名领军人物的诗句。诗中提到的领军人物是指()

已知η1，η2，η3，η4是齐次方程组Ax=0的基础解系，则下列向量组中也是Ax=0基础解系的是