A、B两公司通过银行完成了一笔货币互换合约，银行从中收取一定利差，市场提供给A、B两公司的借款利率如下表所示： Ⅰ．A公司在欧元固定利率市场上以5．3％的利率融资 Ⅱ．A公司在美元浮动利率市场上以LIBOR+0．3％的利率融资 Ⅲ．B公司在欧元固定利率市

admin2018-08-29 18

问题 A、B两公司通过银行完成了一笔货币互换合约，银行从中收取一定利差，市场提供给A、B两公司的借款利率如下表所示：

Ⅰ．A公司在欧元固定利率市场上以5．3％的利率融资
Ⅱ．A公司在美元浮动利率市场上以LIBOR+0．3％的利率融资
Ⅲ．B公司在欧元固定利率市场上以4．2％的利率融资
Ⅳ．B公司在美元浮动利率市场上以LIBOR+0．5％的利率融资
双方的最佳互换方案是( )。

选项 A、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅳ

答案B

解析 A公司在美元浮动利率市场上融资成本比B公司节省0．2％，B公司在欧元固定利率市场上融资比A公司节省1．1％。

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TFl509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价格为99．640，转换因子为1．0167。至TFl509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1．5481，持有期间利息收入为1．5085，则TFl509的理论价格为()。

某投资者通过蝶式套利，买入2手3月铜期货，同时卖出5手5月铜期货，并买入3手7月铜，价格为68000、69500、69850元／吨，当3、5、7月价格变为()元／吨该投资者平仓后能盈利150元／吨。

某期货交易所内的执行价格为450美分／蒲式耳的玉米看涨和看跌期权，当标的玉米期货价格为400美分／蒲式耳时，看跌期权的内涵价值为()。

下列关于期货居间人的表述，正确的是()。

()是指合约标的物所有权进行转移，以实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间。

中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3％时，其转换因子大于1。()

某投资者二月份以300点的权利金买进一张执行价格为10500点的5月恒指看涨期权，同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10000点5月恒指看跌期权，则当恒指跌破()点或者上涨超过()点时就盈利了。

下列选项中，属于期货市场作用的有()。

()是将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基金。

计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行()来规避风险。

尿脱落细胞检查阳性是(　　　)人绒促性素(HCG)升高的是(　　　)

医患双方当事人对患者死因有异议的，应当尸检。当地不具备尸体冻存条件的，尸检的期限是

中方与外方合作设立一家中外合作经营企业，在其协商约定的事项中，哪些是我国法律所允许的？()

【2011年真题】项目敏感性分析方法的主要局限是()。

下列术语中，()术语卖方在指定港口或目的地的指定运输终端将货物从抵达的载货运输工具上卸下，交给买方处置时，即为交货。

ThedaysofthehunterarealmostoverinIndia.Thisispartlybecausethereispracticallynothinglefttokill,andpartlybe

新修一条乡村公路，某工程队负责公路两侧的植树任务，要求每隔10米植一棵树。当植完1000棵树后，又过了3天，完成了总任务的，此后工程队减员50％，过了4天完成了全部任务，问这条乡村公路有多长?

求幂级数的收敛域及其和函数．

Technically,anysubstanceotherthanfoodthataltersourbodilyormentalfunctioningisadrug.Manypeoplemistakenbelieve

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TFl509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价格为99．640，转换因子为1．0167。至TFl509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1．5481，持有期间利息收入为1．5085，则TFl509的理论价格为()。

某投资者通过蝶式套利，买入2手3月铜期货，同时卖出5手5月铜期货，并买入3手7月铜，价格为68000、69500、69850元／吨，当3、5、7月价格变为()元／吨该投资者平仓后能盈利150元／吨。

某期货交易所内的执行价格为450美分／蒲式耳的玉米看涨和看跌期权，当标的玉米期货价格为400美分／蒲式耳时，看跌期权的内涵价值为()。

下列关于期货居间人的表述，正确的是()。

()是指合约标的物所有权进行转移，以实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间。

中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3％时，其转换因子大于1。()

某投资者二月份以300点的权利金买进一张执行价格为10500点的5月恒指看涨期权，同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10000点5月恒指看跌期权，则当恒指跌破()点或者上涨超过()点时就盈利了。

下列选项中，属于期货市场作用的有()。

()是将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基金。

计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行()来规避风险。

尿脱落细胞检查阳性是( )人绒促性素(HCG)升高的是( )

医患双方当事人对患者死因有异议的，应当尸检。当地不具备尸体冻存条件的，尸检的期限是

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下列术语中，()术语卖方在指定港口或目的地的指定运输终端将货物从抵达的载货运输工具上卸下，交给买方处置时，即为交货。

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尿脱落细胞检查阳性是(　　　)人绒促性素(HCG)升高的是(　　　)