某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,看涨期权与看跌期权期权费(期权价格)均为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净收益为( )元。

admin2016-06-20  13

问题 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,看涨期权与看跌期权期权费(期权价格)均为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净收益为(    )元。

选项 A、1
B、6
C、一7
D、一5

答案A

解析 购进股票到期日净收益一10元(34—44),购进看跌期权到期日净收益16元[(55—34)一5],购进看涨期权到期日净收益一5元(0—5),则投资组合净收益1元(一10+16—5)。
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