某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96元，都在6个月后到期。年无风险报酬率为8％。如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为( )元。

admin2016-06-17 30

问题某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96元，都在6个月后到期。年无风险报酬率为8％。如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为( )元。

选项 A、6．89
B、13．11
C、14
D、6

答案C

解析根据看涨期权-看跌期权平价定理得：20+看跌期权价格=10+24．96／(1+4％)，所以看跌期权价格=10+24．96÷1．04-20=14(元)。

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