案例8:假定1年期零息债券面值100元,现价94.34元,而2年期零息债券现价84.99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券,面值为100元,年息票利率12%。 根据案例,回答下列题目: 如果预期假定成立,该有息债券的第一年末的预期价格是 ______

admin2009-11-26  36

问题 案例8:假定1年期零息债券面值100元,现价94.34元,而2年期零息债券现价84.99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券,面值为100元,年息票利率12%。
根据案例,回答下列题目:
如果预期假定成立,该有息债券的第一年末的预期价格是 ______元;预期持有期收益率是 ______ 。(  )

选项 A、99.13;6.00%
B、100.90;6.00%
C、99.13;6.34%
D、100.90;6.34%

答案B

解析 预期价格=112/1.11=100.90(元);预期持有期收益率=[12+(100.90-106.51)]/106.51=6.00%。
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