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甲公司为一家上市公司,该公司目前的股价为20元,目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有关资料如下: (1)过去4年该公司没有发放股利,股票交易收益率的资料如下: (2)甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执行价格均为25元。
甲公司为一家上市公司,该公司目前的股价为20元,目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有关资料如下: (1)过去4年该公司没有发放股利,股票交易收益率的资料如下: (2)甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执行价格均为25元。
admin
2014-09-08
47
问题
甲公司为一家上市公司,该公司目前的股价为20元,目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有关资料如下:
(1)过去4年该公司没有发放股利,股票交易收益率的资料如下:
(2)甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执行价格均为25元。
(3)无风险年利率为4%。
要求:
计算连续复利收益率的标准差和年复利收益率的标准差;
选项
答案
(1)连续复利收益率的期望值=(29.57%+46.19%+71.65%-27.05%)/4=30.09%方差=[(29.57%-30.09%)
2
+(46.19%-30.09%)。+(71.65%-30.09%)
2
+(-27.05%-30.09%)
2
]/3=17.51%连续复利收益率的标准差=(0.1751)
1/2
=41.84%年复利收益率的期望值=(34.40%+58.71%+104.74%-23.70%)/4=43.54%方差=[(34.40%-43.54%)
2
+(58.71%-43.54%)
2
+(104.74%-43.54%)
2
+(-23.70%-43.54%)
2
]/3=28.60%年复利收益率的标准差=(0.2860)
1/2
=53.48%
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
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