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某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票,所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%;其中β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7;股票平均风险的必要收益率为16%,无风险收益率为10%。要求: 计算该投资组合的风险收益率;
某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票,所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%;其中β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7;股票平均风险的必要收益率为16%,无风险收益率为10%。要求: 计算该投资组合的风险收益率;
admin
2019-08-12
31
问题
某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票,所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%;其中β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7;股票平均风险的必要收益率为16%,无风险收益率为10%。要求:
计算该投资组合的风险收益率;
选项
答案
该投资组合的风险收益率=1.35×(16%-10%)=8.1%
解析
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金融硕士(金融学综合)
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