目前所使用的定量分析方法中使用的各类违约概率模型不包括( )。

admin2021-09-15  21

问题 目前所使用的定量分析方法中使用的各类违约概率模型不包括(  )。

选项 A、穆迪的Credit Monitor
B、5Ps分析系统
C、KPMG的死亡概率模型
D、穆迪的Risk Calc

答案B

解析 20世纪90年代以来,信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展,涌现了一批能够直接计算违约概率的模型,其中具有代表性的模型有穆迪的Risk-Calc和Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型和死亡概率模型。
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