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已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,无风险报酬率为5%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。
已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,无风险报酬率为5%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。
admin
2022-06-25
25
问题
已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,无风险报酬率为5%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。
选项
A、12.5%和30%
B、12.75%和25%
C、13.65%和16.24%
D、13.65%和25%
答案
A
解析
本题旨在考查投资组合的期望报酬率及标准差。在本题中,总期望报酬率=(150/100)×10%+(1一150/100)×5%=12.5%,总标准差=(150/100)×20%=30%。故本题正确答案为A。
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