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  3. 现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0．91、1．17、1．8和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。 根据上述资料，回答下列问题。 假定投资者购买A、B、

现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0．91、1．17、1．8和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。 根据上述资料，回答下列问题。 假定投资者购买A、B、

admin2019-09-30  47
问题 现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0．91、1．17、1．8和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。
根据上述资料，回答下列问题。
假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1︰3︰6，则A、B、C投资组合的β系数和必要收益率分别为(    )。
选项 A、1．52和20．2％
B、1．31和20％
C、1．52和10％
D、1．31和20．2％
答案A
解析 投资组合中A股票的投资比例＝1／(1＋3＋6)＝10％。
投资组合中B股票的投资比例＝3／(1＋3＋6)＝30％。
投资组合中C股票的投资比例＝6／(1＋3＋6)＝60％。
投资组合的β系数＝0．91×10％＋1．17×30％＋1．8×60％＝1．52。
投资组合的必要收益率＝5％＋1．52×(15％－5％)＝20．2％。
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