风险管理_相关试题

假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5．5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0．2、0．6、0．2，则下列投资方案中效益最高的是( )。
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admin2018-5-8
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从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是( )。
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2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式实施后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于______和______。( )
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商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于( )策略。
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请根据表4-2，回答下列4题。若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为( )。
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请根据表4-2，回答下列4题。使用短边法计算银行的总敞口头寸为______。
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请根据表4-2，回答下列4题。根据表中数据和第(7)题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。
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请根据表4-2，回答下列4题。若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为______。
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银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。 ( )
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为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸，会导致外汇交易风险。 ( )
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市场风险管理部门相对于业务经营部门的专业性是建设市场风险管理体系的关键。 ( )
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非实质性超限，因技术性或操作性原因导致系统提示超限，包括但不限于( )。
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下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。
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商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有( )。
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商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。
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由于股票价格的不利变动带来的风险是( )。
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对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的( )，将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。
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VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。
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( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
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下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是( )。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设 Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因
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