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根据下列材料,回答下列题目: 某股票现价为100元,每一阶段,股价要么上张1.25倍,要么下跌0.8倍。无风险收益率为7%。(采用单利形式计算)假设下列所有期权的执行价格均为100元。 考虑一期的单步二叉树模型,则对冲率(hedge ratio)和该股票
根据下列材料,回答下列题目: 某股票现价为100元,每一阶段,股价要么上张1.25倍,要么下跌0.8倍。无风险收益率为7%。(采用单利形式计算)假设下列所有期权的执行价格均为100元。 考虑一期的单步二叉树模型,则对冲率(hedge ratio)和该股票
admin
2009-11-26
32
问题
根据下列材料,回答下列题目:
某股票现价为100元,每一阶段,股价要么上张1.25倍,要么下跌0.8倍。无风险收益率为7%。(采用单利形式计算)假设下列所有期权的执行价格均为100元。
考虑一期的单步二叉树模型,则对冲率(hedge ratio)和该股票欧式看涨期权的价格为( )。
选项
A、+0.556:10.38元
B、+0.556;14.02元
C、-0.556;15.00元
D、-0.556;7.48元
答案
B
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/01gr777K
本试题收录于:
投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0
投资规划
国际金融理财师(CFP)
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