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  3. 根据下列材料，回答下列题目： 某股票现价为100元，每一阶段，股价要么上张1.25倍，要么下跌0.8倍。无风险收益率为7%。(采用单利形式计算)假设下列所有期权的执行价格均为100元。 考虑一期的单步二叉树模型，则对冲率(hedge ratio)和该股票

根据下列材料，回答下列题目： 某股票现价为100元，每一阶段，股价要么上张1.25倍，要么下跌0.8倍。无风险收益率为7%。(采用单利形式计算)假设下列所有期权的执行价格均为100元。 考虑一期的单步二叉树模型，则对冲率(hedge ratio)和该股票

admin2009-11-26  46
问题 根据下列材料，回答下列题目：
某股票现价为100元，每一阶段，股价要么上张1.25倍，要么下跌0.8倍。无风险收益率为7%。(采用单利形式计算)假设下列所有期权的执行价格均为100元。
考虑一期的单步二叉树模型，则对冲率(hedge ratio)和该股票欧式看涨期权的价格为(　　)。
选项 A、+0.556：10.38元
B、+0.556；14.02元
C、-0.556；15.00元
D、-0.556；7.48元
答案B
解析
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