商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。

admin2015-03-07 26

问题商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。

选项 A、因果关系分析
B、VaR
C、敏感性分析
D、情景分析

答案A

解析商业银行可以采取的市场风险计量方法包括(1)缺口分析；(2)久期分析；(3)外汇敞口分析；(4)风险价值(VaR)方法；(5)敏感性分析；(6)情景分析；(7)压力测试；(8)事后检验。

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风险管理

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