布莱克——斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。

admin2021-08-17 13

问题布莱克——斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。

选项 A、标的资产的现行价格
B、看涨期权的执行价格
C、连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差
D、连续复利的年度无风险利率

答案A,B,C,D

解析布莱克——斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：标的资产的现行价格、看涨期权的执行价格、连续复利的年度无风险年利率、以年计算的期权有效期和连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差。

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