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用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比,( )。
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比,( )。
admin
2009-05-21
20
问题
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比,( )。
选项
A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定
答案
A
解析
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本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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