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转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括( )。
转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括( )。
admin
2009-11-19
45
问题
转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括( )。
选项
A、股票可被自由买进或卖出
B、期权是美式期权
C、在期权到期日前,股票无股息支付
D、股票的价格变动呈正态分布
答案
A,C,D
解析
1973年,经济学家Fisher Black与Myron Scholes发表了《期权定价和公司债务》的著名论文,在文中提出了动态对冲的概念,建立了欧式期权定价的解析表达式,即 Black-Scholes期权定价模型。布莱克-斯科尔斯模型的假设前提主要有:①股票可被自由买进或卖出;②期权是欧式期权;③在期权到期日前,股票无股息支付;④存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以此利率无限制地借入或贷出;⑤不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动;⑥股票的价格变动呈正态分布。
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证券发行与承销
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