风险价值分析的局限性可以归纳为( )。 I．无法预测单边市场走势极端情况 Ⅱ．无法衡量市场流动性因素 Ⅲ．无法预测市场非流动性因素 Ⅳ．无法预测尾部极端损失

admin2018-08-21 38

问题风险价值分析的局限性可以归纳为( )。
I．无法预测单边市场走势极端情况 Ⅱ．无法衡量市场流动性因素
Ⅲ．无法预测市场非流动性因素 Ⅳ．无法预测尾部极端损失

选项 A、I、Ⅱ、Ⅲ
B、I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、I、Ⅲ、Ⅳ

答案D

解析 VaR值考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应，对未来损失风险进行事前预测，具有传统计量方法不具备的特性和优势。但是，VaR值无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

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