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风险价值分析的局限性可以归纳为( )。 I.无法预测单边市场走势极端情况 Ⅱ.无法衡量市场流动性因素 Ⅲ.无法预测市场非流动性因素 Ⅳ.无法预测尾部极端损失
风险价值分析的局限性可以归纳为( )。 I.无法预测单边市场走势极端情况 Ⅱ.无法衡量市场流动性因素 Ⅲ.无法预测市场非流动性因素 Ⅳ.无法预测尾部极端损失
admin
2018-08-21
26
问题
风险价值分析的局限性可以归纳为( )。
I.无法预测单边市场走势极端情况 Ⅱ.无法衡量市场流动性因素
Ⅲ.无法预测市场非流动性因素 Ⅳ.无法预测尾部极端损失
选项
A、I、Ⅱ、Ⅲ
B、I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、I、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
VaR值考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应,对未来损失风险进行事前预测,具有传统计量方法不具备的特性和优势。但是,VaR值无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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