商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是( )。

admin2015-03-07 24

问题商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是( )。

选项 A、非预期违约的借款人一定不会同时违约
B、预期违约的借款人不一定同时违约
C、非预期违约的借款人一定会同时违约
D、预期违约的借款人一定会同时违约

答案B

解析一般贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此预期违约的借款人不一定同时违约。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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