你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.09的期望收益，应该把资金的投资于风险资产、无风险资产的比例为( )。

admin2010-06-05 33

问题你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.09的期望收益，应该把资金的投资于风险资产、无风险资产的比例为( )。

选项 A、85%、15%
B、75%、25%
C、67%、33%
D、57%、43%

答案D

解析 9%=ω₁×12%+(1-ω₁)× 5%；9%=ω₁×12%+5%-5%×ω₁；4%＝7%ω₁；ω₁=0.57；1-ω₁=0.43；0.57×12%+0.43×5%=8.99%≈9%

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金融硕士联考（金融学基础）

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