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关于债券组合管理免疫策略,以下表述错误的是( )。
关于债券组合管理免疫策略,以下表述错误的是( )。
admin
2011-10-30
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问题
关于债券组合管理免疫策略,以下表述错误的是( )。
选项
A、免疫策略试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合
B、免疫策略假定市场价格是公平的均衡交易价格
C、免疫策略是一种积极的债券组合管理策略
D、免疫策略的一个根本要求是使债券投资组合的久期等于负债的久期
答案
C
解析
在债券投资组合管理过程中,通常使用两种消极管理策略:一种是指数策略,另一种是免疫策略。免疫策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合,在这个组合中,市场利率的变动对债券组合的表现几乎毫无影响。指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0SPg777K
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