关于债券组合管理免疫策略，以下表述错误的是( )。

admin2011-10-30 50

问题关于债券组合管理免疫策略，以下表述错误的是( )。

选项 A、免疫策略试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合
B、免疫策略假定市场价格是公平的均衡交易价格
C、免疫策略是一种积极的债券组合管理策略
D、免疫策略的一个根本要求是使债券投资组合的久期等于负债的久期

答案C

解析在债券投资组合管理过程中，通常使用两种消极管理策略：一种是指数策略，另一种是免疫策略。免疫策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合，在这个组合中，市场利率的变动对债券组合的表现几乎毫无影响。指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格。

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