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A公司需要浮动利率资金,它可以在信贷市场上以半年Libor加上30个基点或在债券市场上以11.15%的年利率筹措长期资金。与此同时,B公司需要固定利率资金,它能够在信贷市场上以半年Libor加上50个基点或在债券市场上以11.95%的年利率筹措长期资金。
A公司需要浮动利率资金,它可以在信贷市场上以半年Libor加上30个基点或在债券市场上以11.15%的年利率筹措长期资金。与此同时,B公司需要固定利率资金,它能够在信贷市场上以半年Libor加上50个基点或在债券市场上以11.95%的年利率筹措长期资金。
admin
2015-07-29
40
问题
A公司需要浮动利率资金,它可以在信贷市场上以半年Libor加上30个基点或在债券市场上以11.15%的年利率筹措长期资金。与此同时,B公司需要固定利率资金,它能够在信贷市场上以半年Libor加上50个基点或在债券市场上以11.95%的年利率筹措长期资金。
试分析:
这两个公司是否存在利率互换交易的动机?
选项
答案
存在。A在固定利率上的比较优势:11.95%-11.15%=0.8%。A在浮动利率上的比较优势:2×(Libor+0.5%)-2×(Libor+0.3%)=0.4%。 无论是固定利率还是浮动利率,A的借贷成本都低于B,但是A在固定利率上更具有比较优势,B在浮动利率上的劣势相对较小。同时A需要浮动利率资金,B需要固定利率资金,所以双方存在互换的动机。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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