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  3. 某只股票要求的报酬率为15％，报酬率的标准差为25％，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．2，市场投资组合要：求的报酬率是14％，市场组合的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的β值分别为( )。

某只股票要求的报酬率为15％，报酬率的标准差为25％，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．2，市场投资组合要：求的报酬率是14％，市场组合的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的β值分别为( )。

admin2015-11-16  33
问题 某只股票要求的报酬率为15％，报酬率的标准差为25％，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．2，市场投资组合要：求的报酬率是14％，市场组合的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的β值分别为(    )。
选项 A、4％；1．25
B、5％；1．75
C、4．25％；1．45
D、5．25％；1．55
答案A
解析 本题的主要考核点是市场风险溢价和β值的计算。
    β=0．2×25％／4％=1．25
    由：Rf+1．25×(14％-Rf)=15％
    得：Rf=10％
    市场风险溢价=14％-10％=4％。
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