某只股票要求的报酬率为15%,报酬率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要:求的报酬率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的β值分别为( )。

admin2015-11-16  38

问题 某只股票要求的报酬率为15%,报酬率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要:求的报酬率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的β值分别为(    )。

选项 A、4%;1.25
B、5%;1.75
C、4.25%;1.45
D、5.25%;1.55

答案A

解析 本题的主要考核点是市场风险溢价和β值的计算。
    β=0.2×25%/4%=1.25
    由:Rf+1.25×(14%-Rf)=15%
    得:Rf=10%
    市场风险溢价=14%-10%=4%。
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