下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。

admin2012-04-01 49

问题下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。

选项 A、如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%
B、如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要
C、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D、如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长一些
E、如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

答案A,B,C

解析如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该短一些。如果模型的使用者是监管者，时间间隔应选取监管成本和监管收益的临界点。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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