首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
案例一:李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例一,回答下列题目: 假设李
案例一:李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例一,回答下列题目: 假设李
admin
2009-11-26
62
问题
案例一:李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。
根据案例一,回答下列题目:
假设李先生面对同样的机会集合,但是不允许卖空无风险资产。李先生希望仅由股票与债券构成期望收益率为24%的资产组合。该组合的标准差是( )。
选项
A、25.69%
B、32.86%
C、34.58%
D、44.87%
答案
D
解析
在不存在无风险借款时,要构建期望收益率为24%的资产组合,必须卖空债券,使用卖空收入来买人额外的股票。用w
s
,表示股票的比例,1-w
s
表示债券的比例,则有:24%=20%×w
s
+12%×1-ws)=12%+8%ws,可得:w
s
=1.50,1-w
s
=-0.50。因此,李先生必须卖空等于其资金的一半的债券,并将等于其整个资金的1.50倍的资金投资于股票。该资产组合的标准差为:σ
Q
=[1.50
2
×30%
2
+(-0.50)
2
×15%
2
+2×1.50×(-0.50)×0.0045]
1/2
=44.87%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0W0r777K
本试题收录于:
理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
0
理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
相关试题推荐
关于自杀条款相关规定,下列说法正确的是()。
不可争条款在中国仅适用于()的情况。
属于个人财产的有()。①树木②住房③游泳池④草坪地下浇水设施⑤汽车⑥股票⑦版权⑧珠宝
王某新购进一辆捷达轿车,价值13万元,分别向太平洋保险公司和人保公司投保10万元和8万元车辆保险,年内车辆因碰撞损失5万元.按顺序责任()。
2001年12月,投保人王某将私有的一辆夏利车向某保险公司投保车辆损失险和第三者责任险,保险金额分别为8万元和10万元,应缴保费3710元。当经办人出具保险单并向王某收取保费时,王称钱未带够,先付2000元,剩余部分下午送来。在征得经办人同意后,王某将保险
朱女士于2005年12月买了一张医疗费用保险单,该保单日历年度免赔额为500元,并包含一个20%的比例分摊条款和5000元的止损条款。朱女士在2006年5月发生保险责任范围内的医疗费用为300元,问:朱女士在2006年5月发生保险责任范围内的医疗费用为
保险公司经营成果指标,包括()。①利润率②资本金利润率③成本率④费用率⑤赔付率
合同终止是指人寿保险合同履行过程中,在一定的期间内,由于失去某些合同要求的必要条件致使合同失去效力,我国法律规定终止期限为:()。
资本资产定价模型的假设不包括( )。
随机试题
Whatdoesthespeakerdomostprobably?
患者,女,38岁。咳嗽声重,咳痰稀白,恶寒无汗,舌苔薄白,脉浮紧。其证候是()
宽限期
张某与王某因为借款纠纷而诉至人民法院。在诉讼过程中,张某的母亲提出张某患有精神病,要求宣告张某为无民事行为能力人,其借款的民事行为无效,不应该予以偿还。此时,法院的做法正确的是()
2008年A公司因销售电脑应交纳的所得税是()。下列关于A公司2008年销售退回会计处理的表述中,不正确的是()。
对于旅游者在投诉中提出的要求,特别是有关赔偿的问题,导游不要轻易做出任何承诺。()
阳阳的父母在外地工作,把阳阳长期托付给爷爷奶奶抚养。爷爷奶奶之间关系不融洽。经常争吵,对阳阳也疏于照料,只注意让阳阳吃饱穿暖,很少关心亲近阳阳。渐渐的,阳阳变得越来越不爱说话,不爱和其他小朋友玩,情绪不稳定,性情越来越孤僻。活动的积极性大大降低,坚持性也变
在下列的SQL语句中,属于数据控制语句的是哪些?Ⅰ.CREATEⅡ.SELECTⅢ.UPDATEⅣ.GRANT Ⅴ.DROP Ⅵ.DELETE Ⅶ.ALTER Ⅷ.INSERT Ⅸ.REVOKE
Hehadbeen______toappearincourtonchargesofincitementoflawbreaking.
A、Itisawasteofelectricenergy.B、Ituses10%ofelectricityconsumption.C、Ithappenswhenelectronicdevicesareturnedon
最新回复
(
0
)