下列关于抛补看涨期权的表述中，不正确的是( )。

admin2015-05-11 34

问题下列关于抛补看涨期权的表述中，不正确的是( )。

选项 A、抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
C、当股价大于执行价格．执行价格等于购买价格时，抛补看涨期权的净收益为期权价格
D、当股价小于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

答案D

解析股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权。这种组合被称为“抛补看涨期权”。当股价小于执行价格时，抛补看涨期权的净收人为股票价格，净损益=股价一股票购人价格+期权价格。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0bEc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)