假设A证券的标准离差是12%,B证券的标准离差是20%,AB证券之间的预期相关系数为0.2,在资产组合中A证券占的比例为70%,B证券占的比例为30%,则AB资产组合收益率的标准离差为11.26%。(  )

admin2021-08-22  32

问题 假设A证券的标准离差是12%,B证券的标准离差是20%,AB证券之间的预期相关系数为0.2,在资产组合中A证券占的比例为70%,B证券占的比例为30%,则AB资产组合收益率的标准离差为11.26%。(  )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析 资产组合收益率的标准离差=(70%×70%×12%×12%+2×70%×30%× 12%×20%×0.2+30%×30%×20%×20%)1/2=11.26%。
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