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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差、协方差、相关系数等。
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差、协方差、相关系数等。
admin
2023-03-03
33
问题
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差、协方差、相关系数等。
选项
A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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