某套利者在7月1日同时买入9月份并卖出11月份大豆期货合约,价格分别为595美分/蒲式耳和568美分/蒲式耳,假设到了8月1日,9月份和11月份的合约价格为568美分/蒲式耳和595美/蒲式耳,请问两个合约之间的价差是如何变化的?(  )

admin2022-07-06  29

问题 某套利者在7月1日同时买入9月份并卖出11月份大豆期货合约,价格分别为595美分/蒲式耳和568美分/蒲式耳,假设到了8月1日,9月份和11月份的合约价格为568美分/蒲式耳和595美/蒲式耳,请问两个合约之间的价差是如何变化的?(  )

选项 A、扩大
B、缩小
C、不变
D、无法判断

答案B

解析 建仓时价差为9月份价格减去11月份价格,等于27美分/蒲式耳,至8月1日,仍按9月份价格减去11月份价格计算,价差变为-27美分/蒲式耳,其价差缩小了(注意:不能根据绝对值来判断)。
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