假设某认股权证目前股价为5元,权证的行权价为4.5元,存续期为1年,股价年波动率为0.25,无风险利率为8%,则认股权证的价值为( )。已知累积正态分布表N(1.34)=0.908,N(1.09)=0.862,e-0.08=0.9231。

admin2010-06-21  41

问题 假设某认股权证目前股价为5元,权证的行权价为4.5元,存续期为1年,股价年波动率为0.25,无风险利率为8%,则认股权证的价值为(    )。已知累积正态分布表N(1.34)=0.908,N(1.09)=0.862,e-0.08=0.9231。

选项 A、0.96元
B、0.54元
C、0.66元
D、0.22元

答案A

解析
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