每个影响期权价值的因素的影响程度可以通过期权价值关于各因素的偏导数来体现，这些偏导数称为希腊字母，其中反应利率变动风险的是( )。

admin2019-11-01 25

问题每个影响期权价值的因素的影响程度可以通过期权价值关于各因素的偏导数来体现，这些偏导数称为希腊字母，其中反应利率变动风险的是( )。

选项 A、德尔塔(Delta)
B、伽马(Gamma)
C、维伽(Vega)
D、鞣(Rho)

答案D

解析德尔塔、伽马用于管理资产价格变动带来的风险；维伽用于管理波动率变化带来的风险；鞣用于反映利率变动的风险；斯塔表示到期期限对价值的影响，通常作为伽马的镜像指标使用。

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金融专业知识与实务

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