某股票收益率的标准差为0．8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0．6，市场组合收益率的标准差为0．4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。

admin2015-06-30 84

问题某股票收益率的标准差为0．8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0．6，市场组合收益率的标准差为0．4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。

选项 A、0．1 92和1．2
B、0．1 92和2．1
C、0．32和1．2
D、0．32和2．1

答案A

解析该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差＝0．6×0．8×0．4＝0．192，该股票的β系数＝0．6×(0．8／0．4)＝1．2。

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中级财务管理

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