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以下选项不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。
以下选项不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。
admin
2010-05-05
21
问题
以下选项不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。
选项
A、允许卖空标的证券
B、存在无风险套利机会
C、在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
D、证券交易是连续的,价格变动也是连续的
答案
B
解析
Black-Scholes期权定价模型假设不存在无风险套利机会,因此,选项B不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设。
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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