以下选项不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。

admin2010-05-05 67

问题以下选项不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。

选项 A、允许卖空标的证券
B、存在无风险套利机会
C、在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
D、证券交易是连续的，价格变动也是连续的

答案B

解析 Black-Scholes期权定价模型假设不存在无风险套利机会，因此，选项B不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设。

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金融硕士联考（金融学基础）

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