下列关丁市值再估的说法，错误的足( )。

admin2019-06-13 56

问题下列关丁市值再估的说法，错误的足( )。

选项 A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
C、按模型计值足指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或汁算出交易头寸的价值
D、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

答案B

解析市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。故A选项说法正确。，商业银行在进行市值重估时通常采用两种方法：
(1)盯市，商业银行必须尽可能按照市场价格计值。故B选项说法错误。
(2)盯模，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。
具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
故C、D选项说法正确。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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