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某3年期债券麦考利久期为2年,债券目前价格为101.00元。市场利率为10%,假设市场利率突然下降1%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
某3年期债券麦考利久期为2年,债券目前价格为101.00元。市场利率为10%,假设市场利率突然下降1%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
admin
2012-04-01
38
问题
某3年期债券麦考利久期为2年,债券目前价格为101.00元。市场利率为10%,假设市场利率突然下降1%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
选项
A、上涨1.84元
B、下跌1.84元
C、上涨2.02元
D、下跌2.02元
答案
A
解析
(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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