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蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。 I.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 Ⅱ.计算量较小,且准确性提高速度较快 Ⅲ.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠 Ⅳ.即使产生的数据
蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。 I.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 Ⅱ.计算量较小,且准确性提高速度较快 Ⅲ.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠 Ⅳ.即使产生的数据
admin
2018-09-20
76
问题
蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。
I.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
Ⅱ.计算量较小,且准确性提高速度较快
Ⅲ.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
Ⅳ.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
选项
A、I、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、I、Ⅲ
D、Ⅲ、Ⅳ
答案
C
解析
蒙特卡罗模拟法的优点包括:
①它是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题;
②产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠;
③可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0yQg777K
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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