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某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位,因此购买了3份6个月期的S&P股票指数期货(当时指数为400点,1点500美元)。那么,对于该投资者而言,其套期保值比率为( )。
某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位,因此购买了3份6个月期的S&P股票指数期货(当时指数为400点,1点500美元)。那么,对于该投资者而言,其套期保值比率为( )。
admin
2013-09-08
62
问题
某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位,因此购买了3份6个月期的S&P股票指数期货(当时指数为400点,1点500美元)。那么,对于该投资者而言,其套期保值比率为( )。
选项
A、0.376
B、2.667
C、0.938
D、1.067
答案
C
解析
投资者购买的股指期货合约的总价值为:400×500×3=600000(美元),即60万美元,套期保值比率=期货合约总价值÷保值的现货合约总价值=60÷(160×40%)≈0.938。
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