下列有关证券组合风险的表述中，错误的是( )。

admin2013-12-07 29

问题下列有关证券组合风险的表述中，错误的是( )。

选项 A、证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关
B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C、在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
D、证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强

答案A

解析证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券的投资比重及各证券报酬率之间的协方差有关，因此选项A的说法不正确。

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中级财务管理

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