蒙特卡洛模拟方法的缺点在于( )

admin2013-03-07 48

问题蒙特卡洛模拟方法的缺点在于( )

选项 A、由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险
B、计算量大，准确性的提高速度慢
C、如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果
D、计算的VaR准确性较差
E、对近期市场的变化反应慢

答案A,B,C

解析蒙特卡洛模拟法的缺点包括：对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险；计算量很大，且准确性的提高速度较慢，如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上；如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。优点包括：它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。所以，本题的正确答案为A、B、C。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/18UM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

蒙特卡洛模拟方法的缺点在于( )

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

银行为提高贷款的安全性，通常希望借款人保持较低的资产负债率。()

银行产品定价的目标包括()。

下列关于信贷期限的说法，错误的是()。

在计算国别风险时，一般都采用风险因素加权打分方法，其优点包括()。

下列关于评价信贷资产质量的指标的说法，错误的是()。

实务操作中，建议采用突击检查方式进行（），同时通过其他调查方法对考察结果加以证实。

采用()会导致银行对损失的低估和对资本的高估。

下列不属于浮动利率特点的是()。

下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有()。

从本质上说，商业银行的业务外包可以将最终的责任()。

多党制的类型包括、、__。

对中间商进行调查的问题有哪些?

动作电位的“全或无”特点表现在

有效焦点在摄影时增涨的变化规律为

排污口和污染物处理、处置场所的图形标志，执行()。

根据科技兴贸“十五”规划,到2005年,我国高科技产品出口达到600亿美元,在出口中的比重将提高到20%左右。()

事业单位的事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外的非独立核算的经营活动所取得的收入。()

在Word表格的单元格中只可以输入文本，不可以输入图形。()

导游服务是旅游服务中最为根本的服务，这是因为导游服务中的()。

已知e1，e2是夹角为的两个单位向量，a＝e1＋2e2，b＝ke1－e2．若a⊥b，则实数k的值为_______．

蒙特卡洛模拟方法的缺点在于( )

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

银行为提高贷款的安全性，通常希望借款人保持较低的资产负债率。()

银行产品定价的目标包括()。

下列关于信贷期限的说法，错误的是()。

在计算国别风险时，一般都采用风险因素加权打分方法，其优点包括()。

下列关于评价信贷资产质量的指标的说法，错误的是()。

实务操作中，建议采用突击检查方式进行（），同时通过其他调查方法对考察结果加以证实。

采用()会导致银行对损失的低估和对资本的高估。

下列不属于浮动利率特点的是()。

下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有()。

从本质上说，商业银行的业务外包可以将最终的责任()。

多党制的类型包括______、______、______。

对中间商进行调查的问题有哪些?

动作电位的“全或无”特点表现在

有效焦点在摄影时增涨的变化规律为

排污口和污染物处理、处置场所的图形标志，执行()。

根据科技兴贸“十五”规划,到2005年,我国高科技产品出口达到600亿美元,在出口中的比重将提高到20%左右。()

事业单位的事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外的非独立核算的经营活动所取得的收入。()

在Word表格的单元格中只可以输入文本，不可以输入图形。()

导游服务是旅游服务中最为根本的服务，这是因为导游服务中的()。

已知e1，e2是夹角为的两个单位向量，a＝e1＋2e2，b＝ke1－e2．若a⊥b，则实数k的值为_______．

多党制的类型包括、、__。