蒙特卡洛模拟方法的缺点在于( )

admin2013-03-07 31

问题蒙特卡洛模拟方法的缺点在于( )

选项 A、由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险
B、计算量大，准确性的提高速度慢
C、如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果
D、计算的VaR准确性较差
E、对近期市场的变化反应慢

答案A,B,C

解析蒙特卡洛模拟法的缺点包括：对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险；计算量很大，且准确性的提高速度较慢，如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上；如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。优点包括：它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。所以，本题的正确答案为A、B、C。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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